Напомню, что тут происходит.

1. Рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх

2. Посмотрел сколько может быть закрытий подряд и на что это влияет



Сегодня добрался посмотреть как влияют комиссии.



Буду тестировать для комиссии 0,06%. То есть покупаем акции — минус 0,06%, продаём акции — минус 0,06%. На круг получается 0,12% Понятно, что в реальности может быть меньше, если оборот больше. Но я лучше заложу комиссию побольше.



С виду кажется что там эти 0,06%. Ерунда, даже не заметишь. А по факту очень даже заметишь. Давайте посмотрим.

Покупки

Графики покупок



Слева без комиссий, справа с комиссиями. Как и ожидалось, самый частоторгуемый вариант стремится к 0. Напомню сколько сделок в каждом варианте:

— Equity_Buy_1_Days    1291

— Equity_Buy_2_Days     626

— Equity_Buy_3_Days     294

— Equity_Buy_4_Days     142

— Equity_Buy_5_Days      69



Но что радует, вариант с четырмя закрытиями подряд по прежнему прибыльный. Пусть и меньше, чем в предыдущем рассчёте. Неубыточные последние три варианта.

Продажи

Графики продаж



Количество сделок:

— Equity_Sell_1_Days    1212

— Equity_Sell_2_Days     547

— Equity_Sell_3_Days     238

— Equity_Sell_4_Days      91

— Equity_Sell_5_Days      33



Тут похожая картина, неубыточные последние три варианта.

Покупки и продажи вместе

Покупки и продажи вместе



Количество сделок:

— Equity_Buysell_1_Days    2503

— Equity_Buysell_2_Days    1173

— Equity_Buysell_3_Days     532

— Equity_Buysell_4_Days     233

— Equity_Buysell_5_Days     102



Если совершать сделки после каждого закрытия, то примерно в 2018 году у нас не будет депозита. Если дожидаться трёх закрытий подряд, то через 10 лет останемся при своих. Ну и если ждать четы закрытия подряд, то увеличим депозит чуть более, чем в два раза к концу срока.

И что?

Что с комиссиями:

1. Если ждать 4 закрытия подряд, то за 10 лет будет 233 сделки. Это 23 сделки в год. Это 2 сделки в месяц. На дистанции в 10 лет и комиссии в 0,06% общая доходность стратегии падает на 25%… А ведь есть ещё вариант комиссии 0,3%. Пожалуй стоит прикупить акции московской биржи в долгосрок. Есть ещё вариант, что я что-то напутал в рассчётах. Поправьте меня, если я не прав.

2. Чем больше сделок, тем больше комиссия. В идеале нужно количество сделок минимизировать, а доход в каждой сделке увеличивать.



Что вообще с идеей? Пока понятно, что как-то работает на сбербанке. Что ещё посмотрю:

— Проверю как эта идея ведёт себя на разных классах активов на разных рынках. В комментариях просили добавить ещё пару российских акций. Будет понятно это локальная сбербанковская стратегия или нет.

— Посмотрим как ещё это всё можно улучшить. В комментариях написали пару вариантов для проверки. Ну и у меня вариантов с каждой статьей появляется всё больше.



Как я считал комиссии можно найти в телеграме t.me/zenoftrading
Подробнее https://smart-lab....